Calculateur de taille de position selon votre risque

Taille de position en trading : la formule du risque par trade

Nombre d'unités = (capital × risque en %) ÷ |prix d'entrée − stop loss|. Avec 10 000 € de capital, 1 % de risque, une entrée à 150 et un stop à 145, vous achetez 20 unités, soit une position de 3 000 € pour une perte maximale de 100 € si le stop est touché.

Étapes du calcul.

1. Capital à risque = taille du compte × risque / 100.
2. Distance au stop = |entrée − stop|. Le sens est déduit : stop sous l'entrée, achat (long) ; stop au-dessus, vente à découvert (short).
3. Unités = capital à risque ÷ distance au stop.
4. Montant de la position = unités arrondies (comme affichées) × prix d'entrée ; levier effectif = position ÷ taille du compte.
5. Ratio risque/rendement = (take profit − entrée) ÷ distance au stop en long, (entrée − take profit) ÷ distance au stop en short, affiché en vert à partir de 1:2.

Exemple

Valeurs par défaut : compte de 10 000 €, risque de 1 %, entrée à 150, stop à 145, objectif à 165. Capital à risque 100 € ; distance 5 ; 20 unités ; position de 3 000 € ; levier x0,3 ; ratio 1:3,0. Avec un stop plus serré à 149, le même risque de 100 € autorise 100 unités, soit 15 000 € de position et un levier x1,5 : plus le stop est proche, plus la position grossit.

Hypothèses et limites

• Le stop est supposé exécuté exactement à son prix : glissement, écart de cotation, frais ou gap d'ouverture peuvent alourdir la perte réelle.
• Une unité vaut un point de prix : pas de multiplicateur de contrat ni de valeur du pip. Pour un future ou une paire de devises, convertissez d'abord la distance au stop en montant par unité.
• Sous 10 unités, le résultat garde 4 décimales (utile pour la crypto) ; au-delà, il est arrondi à l'unité inférieure.
• Un take profit placé du mauvais côté de l'entrée (sous l'entrée en long, au-dessus en short) donne un ratio de 1:0,0.
• La position n'est pas plafonnée par le compte : un levier supérieur à 1 suppose un compte sur marge.
• Le curseur de risque va de 0,1 % à 10 % ; le symbole monétaire est le dollar en anglais et l'euro dans les autres langues.

Outil de calcul, qui ne constitue pas un conseil en investissement.

Questions fréquentes

Comment calculer la taille d'une position à partir de son stop loss ?

Divisez le montant que vous acceptez de perdre par la distance entre l'entrée et le stop. Avec 10 000 € et 1 % de risque, vous risquez 100 € ; entrée à 150 et stop à 145 donnent 5 de distance, donc 100 ÷ 5 = 20 unités, soit 3 000 € investis.

Quel pourcentage de son capital risquer par trade ?

L'outil affiche des repères : 0,5 % (conservateur), 1 à 2 % (standard), 5 % et plus (agressif). L'écart pèse vite : dix pertes d'affilée coûtent environ 9,6 % du capital à 1 % par trade, 18,3 % à 2 % et 40,1 % à 5 %. Un faible pourcentage permet de traverser une série de pertes sans vider le compte.

Où placer son stop loss ?

À un niveau technique où votre scénario est invalidé, par exemple sous un support pour un achat ou au-dessus d'une résistance pour une vente à découvert. La taille de position s'adapte ensuite : à risque constant de 100 €, un stop à 149 au lieu de 145 fait passer de 20 à 100 unités. Un stop trop serré se déclenche plus souvent sur un simple bruit de marché.

Que signifie un ratio risque/rendement de 1:3 ?

Le gain visé vaut trois fois la perte acceptée : 15 points d'objectif pour 5 points de stop dans l'exemple par défaut. À 1:3, il suffit de gagner un trade sur quatre (25 %) pour être à l'équilibre, hors frais. L'outil colore le ratio en vert à partir de 1:2.

L'outil est-il vraiment gratuit ?

Oui, l'intégralité des outils sur Kristools sont 100% gratuits et accessibles sans inscription.

Mes données sont-elles protégées ?

Oui. Tous les traitements sont effectués directement et en toute sécurité dans votre navigateur. Aucune donnée personnelle n'est envoyée vers nos serveurs.