Calculadora de tamaño de posición según su riesgo

Tamaño de posición en trading: la fórmula del riesgo por operación

Número de unidades = (capital × riesgo en %) ÷ |precio de entrada − stop loss|. Con 10.000 € de capital, un 1 % de riesgo, entrada en 150 y stop en 145, compra 20 unidades, una posición de 3.000 € con una pérdida máxima de 100 € si salta el stop.

Pasos del cálculo.

1. Capital en riesgo = tamaño de la cuenta × riesgo / 100.
2. Distancia al stop = |entrada − stop|. El sentido se deduce: stop por debajo de la entrada, compra (largo); stop por encima, venta en corto (corto).
3. Unidades = capital en riesgo ÷ distancia al stop.
4. Importe de la posición = unidades redondeadas (como se muestran) × precio de entrada; apalancamiento efectivo = posición ÷ tamaño de la cuenta.
5. Ratio riesgo/beneficio = (take profit − entrada) ÷ distancia al stop en largo, (entrada − take profit) ÷ distancia al stop en corto, en verde a partir de 1:2.

Ejemplo

Valores por defecto: cuenta de 10.000 €, riesgo del 1 %, entrada en 150, stop en 145, objetivo en 165. Capital en riesgo 100 €; distancia 5; 20 unidades; posición de 3.000 €; apalancamiento x0,3; ratio 1:3,0. Con un stop más ajustado en 149, el mismo riesgo de 100 € permite 100 unidades, 15.000 € de posición y un apalancamiento x1,5: cuanto más cerca el stop, mayor la posición.

Hipótesis y límites

• Se supone que el stop se ejecuta exactamente a su precio: deslizamiento, horquilla, comisiones o un gap de apertura pueden aumentar la pérdida real.
• Una unidad equivale a un punto de precio: no hay multiplicador de contrato ni valor del pip. Para un futuro o un par de divisas, convierta primero la distancia al stop en importe por unidad.
• Por debajo de 10 unidades el resultado conserva 4 decimales (útil para cripto); por encima se redondea a la unidad inferior.
• Un take profit en el lado equivocado de la entrada (por debajo en largo, por encima en corto) da un ratio de 1:0,0.
• La posición no está limitada por la cuenta: un apalancamiento superior a 1 supone una cuenta con margen.
• El cursor de riesgo va del 0,1 % al 10 %; el símbolo de moneda es el dólar en inglés y el euro en los demás idiomas.

Herramienta de cálculo que no constituye asesoramiento de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el tamaño de una posición a partir del stop loss?

Divida la cantidad que acepta perder entre la distancia de la entrada al stop. Con 10.000 € y un 1 % de riesgo arriesga 100 €; una entrada en 150 y un stop en 145 dan una distancia de 5, así que 100 ÷ 5 = 20 unidades, es decir, 3.000 € invertidos.

¿Qué porcentaje del capital conviene arriesgar por operación?

La herramienta muestra referencias: 0,5 % (conservador), 1 a 2 % (estándar) y 5 % o más (agresivo). La diferencia pesa rápido: diez pérdidas seguidas cuestan cerca del 9,6 % del capital al 1 % por operación, el 18,3 % al 2 % y el 40,1 % al 5 %. Un porcentaje bajo permite superar una racha de pérdidas sin vaciar la cuenta.

¿Dónde colocar el stop loss?

En un nivel técnico donde su escenario quede invalidado, por ejemplo bajo un soporte en una compra o sobre una resistencia en una venta en corto. El tamaño de la posición se adapta después: con un riesgo fijo de 100 €, un stop en 149 en lugar de 145 pasa de 20 a 100 unidades. Un stop demasiado ajustado salta más a menudo por simple ruido de mercado.

¿Qué significa un ratio riesgo/beneficio de 1:3?

La ganancia buscada es tres veces la pérdida aceptada: 15 puntos de objetivo para 5 de stop en el ejemplo por defecto. Con 1:3 basta con ganar una operación de cada cuatro (25 %) para quedar en equilibrio, sin contar comisiones. La herramienta muestra el ratio en verde a partir de 1:2.

¿La herramienta es realmente gratuita?

Sí, todas las herramientas en Kristools son 100% gratuitas y accesibles sin registro.

¿Están protegidos mis datos?

Sí. Todo el procesamiento se realiza de forma segura y directa en tu navegador. No se envían datos personales a nuestros servidores.