Calcolatore dimensione posizione in base al rischio

Dimensione della posizione nel trading: la formula del rischio per operazione

Numero di unità = (capitale × rischio in %) ÷ |prezzo di ingresso − stop loss|. Con 10.000 € di capitale, 1% di rischio, ingresso a 150 e stop a 145, acquisti 20 unità, ovvero una posizione da 3.000 € per una perdita massima di 100 € se lo stop viene colpito.

Passaggi del calcolo.

1. Capitale a rischio = dimensione del conto × rischio / 100.
2. Distanza dallo stop = |ingresso − stop|. La direzione si deduce: stop sotto l'ingresso, acquisto (long); stop sopra, vendita allo scoperto (short).
3. Unità = capitale a rischio ÷ distanza dallo stop.
4. Importo della posizione = unità arrotondate (come mostrate) × prezzo di ingresso; leva effettiva = posizione ÷ dimensione del conto.
5. Rapporto rischio/rendimento = (take profit − ingresso) ÷ distanza dallo stop in long, (ingresso − take profit) ÷ distanza dallo stop in short, mostrato in verde a partire da 1:2.

Esempio

Valori predefiniti: conto da 10.000 €, rischio dell'1%, ingresso a 150, stop a 145, obiettivo a 165. Capitale a rischio 100 €; distanza 5; 20 unità; posizione da 3.000 €; leva x0,3; rapporto 1:3,0. Con uno stop più stretto, a 149, lo stesso rischio di 100 € consente 100 unità, ovvero 15.000 € di posizione e una leva x1,5: più lo stop è vicino, più la posizione cresce.

Ipotesi e limiti

• Lo stop si presume eseguito esattamente al suo prezzo: slippage, scarto di quotazione, commissioni o gap di apertura possono aggravare la perdita reale.
• Un'unità vale un punto di prezzo: nessun moltiplicatore di contratto né valore del pip. Per un future o una coppia di valute, converti prima la distanza dallo stop in importo per unità.
• Sotto le 10 unità, il risultato mantiene 4 decimali (utile per le criptovalute); oltre, viene arrotondato per difetto all'unità.
• Un take profit posto dalla parte sbagliata dell'ingresso (sotto l'ingresso in long, sopra in short) dà un rapporto di 1:0,0.
• La posizione non è limitata dal conto: una leva superiore a 1 presuppone un conto con margine.
• Il cursore del rischio va dallo 0,1% al 10%; il simbolo della valuta è il dollaro in inglese e l'euro nelle altre lingue.

Strumento di calcolo, che non costituisce una consulenza in materia di investimenti.

Domande frequenti

Come calcolare la dimensione di una posizione a partire dallo stop loss?

Dividi l'importo che accetti di perdere per la distanza tra l'ingresso e lo stop. Con 10.000 € e l'1% di rischio, rischi 100 €; ingresso a 150 e stop a 145 danno 5 di distanza, quindi 100 ÷ 5 = 20 unità, cioè 3.000 € investiti.

Quale percentuale del capitale rischiare per operazione?

Lo strumento mostra dei riferimenti: 0,5% (prudente), 1-2% (standard), 5% e oltre (aggressivo). La differenza pesa in fretta: dieci perdite consecutive costano circa il 9,6% del capitale all'1% per operazione, il 18,3% al 2% e il 40,1% al 5%. Una percentuale bassa permette di superare una serie di perdite senza azzerare il conto.

Dove collocare lo stop loss?

A un livello tecnico in cui il tuo scenario viene invalidato, ad esempio sotto un supporto per un acquisto o sopra una resistenza per una vendita allo scoperto. La dimensione della posizione si adatta poi: a rischio costante di 100 €, uno stop a 149 invece di 145 fa passare da 20 a 100 unità. Uno stop troppo stretto scatta più spesso per un semplice rumore di mercato.

Cosa significa un rapporto rischio/rendimento di 1:3?

Il guadagno puntato vale tre volte la perdita accettata: 15 punti di obiettivo per 5 punti di stop nell'esempio predefinito. Con 1:3, basta vincere un'operazione su quattro (25%) per essere in pareggio, costi esclusi. Lo strumento colora il rapporto di verde a partire da 1:2.

Lo strumento è davvero gratuito?

Sì, tutti gli strumenti di Kristools sono gratuiti al 100% e accessibili senza registrazione.

I miei dati sono protetti?

Sì. Tutte le elaborazioni vengono eseguite direttamente e in modo sicuro nel tuo browser. Nessun dato personale viene inviato ai nostri server.